혹시 언제가 투자하기 좋은 요일인지 궁금해하시는 분이 계신가요? 부족한 내용임에도 불구하고 은준방에서 한번 나누고 도코님의 격려로 이렇게 자료를 공유하고자 합니다. 기준되는 자료는 SPY를 기준으로 했고 93/1/29부터 2020/2/10까지의 종가를 기준으로 계산했습니다.
처음에 드는 생각은 막연히 주가가 내려가는 요일에 사는게 제일 좋지 않을까란 생각을 했습니다. 그 결과는 다음과 같네요.
Row Labels | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Grand Total |
1993 | 3.43% | 3.44% | 3.44% | 3.43% | 3.37% | 3.42% |
DOWN | 34.09% | 54.17% | 52.08% | 59.57% | 60.87% | 52.36% |
UP | 65.91% | 45.83% | 47.92% | 40.43% | 39.13% | 47.64% |
1994 | 3.67% | 3.73% | 3.66% | 3.72% | 3.74% | 3.70% |
DOWN | 44.68% | 48.08% | 47.06% | 56.86% | 52.94% | 50.00% |
UP | 55.32% | 51.92% | 52.94% | 43.14% | 47.06% | 50.00% |
1995 | 3.67% | 3.66% | 3.73% | 3.72% | 3.74% | 3.70% |
DOWN | 42.55% | 45.10% | 46.15% | 41.18% | 39.22% | 42.86% |
UP | 57.45% | 54.90% | 53.85% | 58.82% | 60.78% | 57.14% |
1996 | 3.82% | 3.80% | 3.66% | 3.65% | 3.74% | 3.73% |
DOWN | 44.90% | 54.72% | 45.10% | 50.00% | 43.14% | 47.64% |
UP | 55.10% | 45.28% | 54.90% | 50.00% | 56.86% | 52.36% |
1997 | 3.82% | 3.73% | 3.73% | 3.65% | 3.67% | 3.72% |
DOWN | 34.69% | 32.69% | 59.62% | 58.00% | 42.00% | 45.45% |
UP | 65.31% | 67.31% | 40.38% | 42.00% | 58.00% | 54.55% |
1998 | 3.74% | 3.73% | 3.73% | 3.72% | 3.59% | 3.70% |
DOWN | 52.08% | 40.38% | 48.08% | 60.78% | 38.78% | 48.02% |
UP | 47.92% | 59.62% | 51.92% | 39.22% | 61.22% | 51.98% |
1999 | 3.67% | 3.73% | 3.73% | 3.72% | 3.67% | 3.70% |
DOWN | 44.68% | 73.08% | 36.54% | 45.10% | 48.00% | 49.60% |
UP | 55.32% | 26.92% | 63.46% | 54.90% | 52.00% | 50.40% |
2000 | 3.67% | 3.66% | 3.73% | 3.72% | 3.74% | 3.70% |
DOWN | 46.81% | 56.86% | 59.62% | 43.14% | 50.98% | 51.59% |
UP | 53.19% | 43.14% | 40.38% | 56.86% | 49.02% | 48.41% |
2001 | 3.74% | 3.58% | 3.58% | 3.65% | 3.67% | 3.64% |
DOWN | 45.83% | 56.00% | 54.00% | 30.00% | 64.00% | 50.00% |
UP | 54.17% | 44.00% | 46.00% | 70.00% | 36.00% | 50.00% |
2002 | 3.74% | 3.73% | 3.66% | 3.65% | 3.74% | 3.70% |
DOWN | 45.83% | 65.38% | 39.22% | 58.00% | 54.90% | 52.78% |
UP | 54.17% | 34.62% | 60.78% | 42.00% | 45.10% | 47.22% |
2003 | 3.74% | 3.73% | 3.73% | 3.65% | 3.67% | 3.70% |
DOWN | 43.75% | 38.46% | 55.77% | 36.00% | 44.00% | 43.65% |
UP | 56.25% | 61.54% | 44.23% | 64.00% | 56.00% | 56.35% |
2004 | 3.67% | 3.73% | 3.73% | 3.72% | 3.67% | 3.70% |
DOWN | 48.94% | 38.46% | 34.62% | 50.98% | 50.00% | 44.44% |
UP | 51.06% | 61.54% | 65.38% | 49.02% | 50.00% | 55.56% |
2005 | 3.59% | 3.73% | 3.73% | 3.72% | 3.74% | 3.70% |
DOWN | 43.48% | 48.08% | 42.31% | 47.06% | 49.02% | 46.03% |
UP | 56.52% | 51.92% | 57.69% | 52.94% | 50.98% | 53.97% |
2006 | 3.59% | 3.66% | 3.73% | 3.72% | 3.74% | 3.69% |
DOWN | 47.83% | 45.10% | 26.92% | 52.94% | 52.94% | 45.02% |
UP | 52.17% | 54.90% | 73.08% | 47.06% | 47.06% | 54.98% |
2007 | 3.74% | 3.58% | 3.66% | 3.72% | 3.74% | 3.69% |
DOWN | 56.25% | 44.00% | 33.33% | 50.98% | 43.14% | 45.42% |
UP | 43.75% | 56.00% | 66.67% | 49.02% | 56.86% | 54.58% |
2008 | 3.74% | 3.73% | 3.80% | 3.65% | 3.67% | 3.72% |
DOWN | 54.17% | 48.08% | 54.72% | 40.00% | 54.00% | 50.20% |
UP | 45.83% | 51.92% | 45.28% | 60.00% | 46.00% | 49.80% |
2009 | 3.74% | 3.73% | 3.73% | 3.72% | 3.59% | 3.70% |
DOWN | 47.92% | 46.15% | 46.15% | 37.25% | 46.94% | 44.84% |
UP | 52.08% | 53.85% | 53.85% | 62.75% | 53.06% | 55.16% |
2010 | 3.67% | 3.73% | 3.73% | 3.72% | 3.67% | 3.70% |
DOWN | 34.04% | 44.23% | 44.23% | 47.06% | 46.00% | 43.25% |
UP | 65.96% | 55.77% | 55.77% | 52.94% | 54.00% | 56.75% |
2011 | 3.59% | 3.73% | 3.73% | 3.72% | 3.74% | 3.70% |
DOWN | 52.17% | 44.23% | 46.15% | 43.14% | 50.98% | 47.22% |
UP | 47.83% | 55.77% | 53.85% | 56.86% | 49.02% | 52.78% |
2012 | 3.67% | 3.58% | 3.66% | 3.72% | 3.74% | 3.67% |
DOWN | 51.06% | 46.00% | 47.06% | 39.22% | 45.10% | 45.60% |
UP | 48.94% | 54.00% | 52.94% | 60.78% | 54.90% | 54.40% |
2013 | 3.74% | 3.73% | 3.66% | 3.65% | 3.74% | 3.70% |
DOWN | 52.08% | 38.46% | 45.10% | 40.00% | 37.25% | 42.46% |
UP | 47.92% | 61.54% | 54.90% | 60.00% | 62.75% | 57.54% |
2014 | 3.74% | 3.73% | 3.73% | 3.65% | 3.67% | 3.70% |
DOWN | 45.83% | 40.38% | 36.54% | 42.00% | 44.00% | 41.67% |
UP | 54.17% | 59.62% | 63.46% | 58.00% | 56.00% | 58.33% |
2015 | 3.74% | 3.73% | 3.73% | 3.72% | 3.59% | 3.70% |
DOWN | 50.00% | 55.77% | 50.00% | 49.02% | 55.10% | 51.98% |
UP | 50.00% | 44.23% | 50.00% | 50.98% | 44.90% | 48.02% |
2016 | 3.59% | 3.73% | 3.73% | 3.72% | 3.74% | 3.70% |
DOWN | 45.65% | 38.46% | 46.15% | 45.10% | 54.90% | 46.03% |
UP | 54.35% | 61.54% | 53.85% | 54.90% | 45.10% | 53.97% |
2017 | 3.59% | 3.66% | 3.73% | 3.72% | 3.74% | 3.69% |
DOWN | 43.48% | 47.06% | 36.54% | 49.02% | 43.14% | 43.82% |
UP | 56.52% | 52.94% | 63.46% | 50.98% | 56.86% | 56.18% |
2018 | 3.74% | 3.66% | 3.58% | 3.72% | 3.74% | 3.69% |
DOWN | 45.83% | 43.14% | 48.00% | 52.94% | 47.06% | 47.41% |
UP | 54.17% | 56.86% | 52.00% | 47.06% | 52.94% | 52.59% |
2019 | 3.74% | 3.73% | 3.66% | 3.65% | 3.74% | 3.70% |
DOWN | 45.83% | 46.15% | 37.25% | 38.00% | 37.25% | 40.87% |
UP | 54.17% | 53.85% | 62.75% | 62.00% | 62.75% | 59.13% |
2020 | 0.39% | 0.36% | 0.36% | 0.44% | 0.44% | 0.40% |
DOWN | 20.00% | 60.00% | 20.00% | 0.00% | 83.33% | 37.04% |
UP | 80.00% | 40.00% | 80.00% | 100.00% | 16.67% | 62.96% |
2020년의 경우 월요일, 수요일의 경우 80%가 위로 올라갔고, 놀랍게도 목요일은 전부다 오르기만 했네요. 그리고 금요일의 경우 내려간 날이 83.33%나 되었네요. 그럼 전체 기간동안은 어떤지 보시겠습니다.
Row Labels | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Grand Total |
DOWN | 46.02% | 47.38% | 45.02% | 46.57% | 48.09% | 46.62% |
UP | 53.98% | 52.62% | 54.98% | 53.43% | 51.91% | 53.38% |
Grand Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
역시 제일 많이 내려간 날은 금요일이고 제일 많이 오른 날은 수요일이네요... 이부분이 저는 좀 신기하게 느낀게 금요일의 경우 많은 회사들에서 월급이 지급되는 날이라 이날 S&P에 투자되는 금액이 제일 클거라 생각했는데 금요일이 제일 많이 떨어진다는 사실이 의외였습니다. 어떤 사람들은 이 이유가 토,일, 2일 동안 불확실성이 다른 날들에 비해 높아서 그렇다고 얘기를 하더군요.
그런데 어느날 주식이 내려갔다고 그날 주식을 사는게 더 많은 수익율을 준다는 보장이 있는지 궁금해졌습니다. 떨어진 가격에 샀더라도 다음 며칠간 더 떨어질수도 있고, 올라가는 날에 샀더라도 다음 며칠간 계속 주식이 오른다면, 위의 가정이 틀리게 되는 거였거든요. 그래서 5거래일 이후의 수익율을 한번 계산해 봤습니다.
Row Labels | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Grand Total |
1993 | 0.09% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.11% | 0.10% |
1994 | 0.07% | -0.03% | -0.05% | -0.04% | -0.05% | -0.02% |
1995 | 0.55% | 0.64% | 0.59% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
1996 | 0.31% | 0.36% | 0.37% | 0.51% | 0.38% | 0.39% |
1997 | 0.64% | 0.42% | 0.51% | 0.50% | 0.64% | 0.54% |
1998 | 0.64% | 0.53% | 0.44% | 0.76% | 0.46% | 0.56% |
1999 | 0.24% | 0.30% | 0.22% | 0.27% | 0.30% | 0.27% |
2000 | -0.09% | -0.07% | -0.07% | -0.05% | -0.26% | -0.11% |
2001 | -0.28% | -0.18% | -0.10% | -0.24% | -0.17% | -0.19% |
2002 | -0.55% | -0.35% | -0.52% | -0.25% | -0.39% | -0.41% |
2003 | 0.55% | 0.39% | 0.39% | 0.36% | 0.45% | 0.43% |
2004 | 0.11% | 0.16% | 0.04% | 0.11% | 0.19% | 0.12% |
2005 | 0.05% | 0.16% | 0.17% | 0.19% | 0.18% | 0.15% |
2006 | 0.29% | 0.27% | 0.22% | 0.17% | 0.11% | 0.21% |
2007 | 0.01% | 0.20% | 0.05% | -0.04% | -0.05% | 0.03% |
2008 | -0.66% | -0.68% | -0.83% | -0.81% | -0.77% | -0.75% |
2009 | 0.36% | 0.51% | 0.49% | 0.56% | 0.48% | 0.48% |
2010 | 0.21% | 0.38% | 0.29% | 0.11% | 0.24% | 0.25% |
2011 | 0.21% | 0.09% | 0.07% | -0.17% | 0.08% | 0.05% |
2012 | 0.27% | 0.25% | 0.40% | 0.16% | 0.32% | 0.28% |
2013 | 0.54% | 0.40% | 0.49% | 0.43% | 0.45% | 0.46% |
2014 | 0.25% | 0.18% | 0.23% | 0.22% | 0.21% | 0.22% |
2015 | 0.03% | -0.04% | -0.06% | -0.08% | -0.02% | -0.03% |
2016 | 0.21% | 0.25% | 0.25% | 0.36% | 0.35% | 0.29% |
2017 | 0.32% | 0.37% | 0.38% | 0.35% | 0.40% | 0.37% |
2018 | -0.18% | -0.06% | -0.17% | -0.21% | 0.00% | -0.12% |
2019 | 0.49% | 0.51% | 0.54% | 0.59% | 0.42% | 0.51% |
2020 | 1.45% | 0.50% | 0.68% | 0.38% | 0.30% | 0.63% |
Grand Total | 0.18% | 0.19% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
2년간 그리고 3년간 데이터도 계산해 봤습니다.
Row Labels | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Grand Total |
1993-1994 | 0.08% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
1995-1996 | 0.43% | 0.50% | 0.48% | 0.55% | 0.49% | 0.49% |
1997-1998 | 0.64% | 0.48% | 0.47% | 0.63% | 0.55% | 0.55% |
1999-2000 | 0.07% | 0.12% | 0.07% | 0.11% | 0.02% | 0.08% |
2001-2002 | -0.41% | -0.27% | -0.31% | -0.25% | -0.28% | -0.30% |
2003-2004 | 0.33% | 0.28% | 0.22% | 0.23% | 0.32% | 0.27% |
2005-2006 | 0.17% | 0.21% | 0.19% | 0.18% | 0.14% | 0.18% |
2007-2008 | -0.32% | -0.25% | -0.40% | -0.42% | -0.41% | -0.36% |
2009-2010 | 0.29% | 0.45% | 0.39% | 0.34% | 0.36% | 0.37% |
2011-2012 | 0.24% | 0.17% | 0.23% | 0.00% | 0.20% | 0.17% |
2013-2014 | 0.40% | 0.29% | 0.36% | 0.33% | 0.33% | 0.34% |
2015-2016 | 0.12% | 0.10% | 0.10% | 0.14% | 0.17% | 0.13% |
2017-2018 | 0.07% | 0.15% | 0.11% | 0.07% | 0.20% | 0.12% |
2019-2020 | 0.57% | 0.51% | 0.55% | 0.57% | 0.41% | 0.52% |
Grand Total | 0.18% | 0.19% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
Row Labels | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Grand Total |
1994-1996 | 0.31% | 0.32% | 0.31% | 0.36% | 0.31% | 0.32% |
1997-1999 | 0.51% | 0.42% | 0.39% | 0.51% | 0.47% | 0.46% |
2000-2002 | -0.31% | -0.20% | -0.23% | -0.18% | -0.28% | -0.24% |
2003-2005 | 0.24% | 0.24% | 0.20% | 0.22% | 0.27% | 0.23% |
2006-2008 | -0.13% | -0.08% | -0.19% | -0.22% | -0.23% | -0.17% |
2009-2011 | 0.26% | 0.33% | 0.28% | 0.17% | 0.27% | 0.26% |
2012-2014 | 0.36% | 0.28% | 0.37% | 0.27% | 0.33% | 0.32% |
2015-2017 | 0.18% | 0.19% | 0.19% | 0.21% | 0.25% | 0.21% |
2018-2020 | 0.21% | 0.24% | 0.21% | 0.20% | 0.21% | 0.21% |
Grand Total | 0.18% | 0.19% | 0.17% | 0.17% | 0.18% | 0.18% |
물론 각 해의 수익율의 차이는 많아보이지만, 전체 기간동안의 5거래일 수익율의 차이는 0.2% (화요일=0.19%, 수목=0.17%) 정도이니 무시해도 좋지 않을까 정도의 performance를 보여줍니다.
결국 stock market에서의 performance는 과거의 데이터로 predict할 수 없다는 점을 생각해보면, 저는 어느 요일에 투자해도 그렇게 큰 차이는 없다 정도로 결론을 내렸습니다.
감사합니다. 숫자의 압박이 대단하네요.. ㅎㅎ
이걸 토대로 machine learning통해서 더 발전시켜도 재미날 것 같은데.. 실제로 high-frequency algo trading 에서 적용할만한 여력을 가져야 뽑아먹을 수 있을 것 같기도..
월요일이 떨어지는 날로 유명했는데, 실제로는 안그랬다니 신기합니다. 금요일이 떨어지는 날이 많았고, 수요일에 오르는 날이 많았다는 점이 흥미롭네요. 금요일에는 options expiration도 있고, 말씀하신 주말을 앞두고 taking risk off the table도 더 심리적으로 적용될 것 같네요.
확률적으로 떨어지는 날 봉급을 받아 자동투자하는 분들이 잘 하고 계시는지는 결정적으로 말할 수 없지만, 최소한 못하고 계신 건 아니군요. 결론이 '하던대로 그냥 하라' 같지만, 알고 하는 것이 모르고 하는 것보다 훨씬 든든하니까요. ㅎㅎ
아무리 생각해봐도 쉽게 접할 수 없는 정보 같아요. 감사합니다!!
할수 있는 일은 많을거 같은데, 실력이 부족하여 여기 정도가 한계네요... 결론을 너무 급하게 내린 감은 있지만, 한번 궁금한 부분을 살펴본 정도로 의미를 두고자 합니다... 감사합니다...
2019-2020 들어서 나름 매일 주식장을 보고 있는데 금요일에 정말 많이 빠지는 빈도가 많더라구요. 분석글 잘 보았습니다!
말씀대로 2020년 들어서 정말 금요일에 빠지는 날이 많아서 투자를 제대로하는 건지 궁금한데서 시작했어요...
저도 금요일은 주말불확실성때문에 나가는 분들이 많아서 라고 생각했었어요.
하지만 장기투자이고 패시브한 투자를 할땐 금요일 종가에 사면 그나마 제일 이득이겠네요!
자료의 UP, DOWN 기준은 전일 종가대비일거 같은데, 장시작가 대비로 봤을때도 금요일 종가가 굳 타이밍인지 살짝 궁금해지네요.
재미있는 분석자료 감사합니다!
사실 주가에 영향을 미치는 요인은 수십 수백가지이고 요일은 그 중에 하나일 뿐이거든요. 모델링을 할때 특정 변수 한가지에 대해서 약간의 correlation이 발생할 수는 있지만 correlation이 있다고 해서 인과관계가 있다고 가정하기는 어렵습니다.
하여튼 분석하느라 애쓰셨어요 ^^
말씀대로 다른 모든 요인들을 배제시키고 요일만의 변수를 가지고 모델을 하려면 어찌해야하나 궁금했어요.. 혹시 아시는 내용 있으시면 좀더 풀어주세요...
이런건 machine learning에 딱 좋은 질문 같아요.
수십개의 변수는 알겠는데.. 수백개라.. 과연 나열할 수 있는 사람 이 세상에 몇명 있을까요?ㅋㅋ
@우리동네ml대장 님 출동해주세요!
저희 회사에서는 이런 스터디를 slicing by feature value 라고 합니다 ㅎㅎ 다양한 데이터 포인트들을 요일이라는 버켓에 투영시켜보는거죠. ㅎㅎ 요일과 Return간에 유효한 상관관계가 있으면 ML모델들은 그것을 기가막히게 잘 찾아냅니다 ㅎㅎ 제 생각에도 feature와 레이블 (여기서는 return) 간에 선형/비선형적인 상관관계찾는데는 딥러닝이 최고인것같습니다 ㅎㅎㅎ memorization, generalization 모두 다 잘합니다. 마치 워렌버핏처럼...ㄷㄷㄷ
좋은 자료 공유 감사합니다. 하드 팩트는 없지만 말씀하신대로 execution을 하지 못하는 토 일동안 응축된 심리가 월요일날 분출되는 경우가 많은것 같고. 금요일날이 앞으로 execution을 주말동안 못한다는 이유때문에 빼놓는 경우가 많을것 같습니다. 분명한건 금요일과 월요일날 신경을 더 많이 써야 할것 같습니다.
AirJordan님 덕분에 한번 생각해보는 계기가 되었네요... 앞으로도 좋은 수익율 내시길 바래요...!
똑똑 무슨 요일에 투자할까 두근거리는 마음을 안고 왔습니다.
Index에 투자한다는 건 결국 평균의 힘을 믿는 것이고, 평균의 힘을 믿는다면 어느 요일에 하든 별 차이 없다는게 제 생각입니다...
p2
숫자들이 엄청 복잡하네요. 이 바쁜 시대에 저걸 다 어느 세월에 분석하고 볼까 했는데
"어느 요일에 투자해도 차이가 없다는 결론" 에 안심되네요.^^
네... 요즘 투자하시는 내용 재밌게 보고 있습니다. 지금은 평균 수익율만 비교해 봤는데, 실력자분이 새로운 방법으로 좀더 의미 있는 분석을 해주셨으면 하는 마음도 있습니다..
ㅎㅎ. 저도 아직 제대로 이해 못했어요..
아재 나이가 되면서 질문에 대한 적절한 아재적 답변은 무엇인가를 늘 고민하게 됩니다. 제목에 대한 제 대답은 "금요일"입니다.
ㅎㅎ 사리님이 답글을 주시다니 영광입니다!!!
저도 “금요일” 이에요
전 금요일이 페이데이이고 그날 종가로 401k에 돈이 몰려서 좀더 비싸게 사지는건 아닐까 궁금했는데 다행히 아니군요? ㅋㅋㅋ
어쨌든 많은 분들이 언급하셨지만 요일은 수만가지 원인 중 하나의 약한 원인일 뿐이니 재미로 읽으시는게 좋겠네요.
네.. 저도 데이터를 보고 많이 신기했어요...
저도 올해들어 금요일마다 하락하기에 좀 궁금햇습니다.
그런데 전체 평균을 보니 사실상 오차범위 내에서 영향이 없는걸로 보이네요. 요정도 차이로 수익을 내기는 어렵다고 봅니다.
올해는 다들 #얼스트라다무스 #2020상반기폭망 설 때문에 다들 월-목은 조심해서 발담그다가, 금요일에는 혹시나 요번 주말에 폭망할까봐 불안불안해서 손절 익절 하느라 다들 포지션 정리해서 그렇게 된게 아닐까 추측해봅니다.
말씀대로 별 차이없어 보여요... 맘 편히 아무때나 투자할걸 그랬나봐요...
2/21 또또 금요일에 어김없이 하락하네요 ㅠㅠ
그러게요... 얼선생님 말씀대로 대세 하락장이 오는 것은 아닌지 궁금하네요
#얼스트라다무스 뇌피셜:
장초반 하락하고 수목은 횡보 하다가, 금요일에 주말 불안심리가 겹쳐서 또 금요일 막판에 하락
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